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轉發鄭商所《關于挂牌動力煤期權合約有關事項的公告》
来源:郑商函〔2020〕46号 作者:运作管理部 发布时间:2020-06-23 10:18:11 点击数:186

 中國證監會已批准同意鄭州商品交易所(以下簡稱鄭商所)組織開展動力煤期權交易,現將挂牌有關事項公告如下:

一、挂牌時間

動力煤期權合約自2020630日(星期二)起挂牌交易,當日8:55-9:00爲集合競價時間。

二、挂牌合約月份

首日挂牌合約包括標的月份爲2009201020112101的動力煤期權合約。

三、挂牌基准價

鄭商所根據期權定價模型計算各期權合約基准價。其中,波動率參數根據動力煤期貨合約曆史波動率等因素確定,利率參數取一年期貸款市場報價利率(LPR)。挂牌基准價于629日結算後在鄭商所網站“交易數據”欄目公布。

四、夜盤交易時間

630日當晚起,動力煤期權合約開展夜盤交易。動力煤期權合約夜盤交易時間與動力煤期貨合約相同。

五、最大下單數量

限價指令的每次最大下單數量爲100手,市價指令的每次最大下單數量爲2手。

六、持倉限額

非期貨公司會員和客戶所持有的按單邊計算的某月份動力煤期權合約投機持倉限額爲30000手,投機與套利持倉之和不得超過投機持倉限額的2倍。

做市商持倉限額爲60000手。

七、詢價限制

非期貨公司會員和客戶可以向做市商詢價,對同一期權合約的詢價時間間隔不得小于60秒。

動力煤期權合約最優買賣報價價差小于等于下表價差時,不得詢價。

申報買價(元/噸)

價差(元/噸)

申報買價<10

0.8

10≤申報買價<20

1.6

20≤申報買價<30

2.4

30≤申報買價<50

4.0

50≤申報買價<70

5.6

70≤申報買價

7.2

特此公告。

 

鄭州商品交易所

2020622

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